Media online: come sfruttarla per fare trading online oggi?

In una congiuntura estremamente complessa, come quella attraversata attualmente dai mercati finanziari, una corretta diversificazione dell’allocazione statica di portafoglio potrebbe risultare insufficiente a bilanciare adeguatamente le varie classi durante le fasi di risk on. Secondo il parere degli analisti, quanto esposto, sarebbe la conseguenza diretta di un repricing verso l’alto della volatilità sia sul comparto azionario sia sul comparto obbligazionario. In questi casi, quindi, un approccio che tenga conto anche del fattore timing è una soluzione per non rimanere schiacciati da ondate di vendita a livello intermarket. A tal proposito, molto diffusa tra gli operatori di borsa è la media mobile: un indicatore di direzione adoperato sia per definire il trend di un asset sia per individuare zone di una certa valenza nelle strategie di mean reversion, che si rivela uno strumento di grande utilità, pur nella sua semplicità.

Il sito di approfondimento sui mercati finanziari e sugli investimenti tradingonline.wiki propone una guida sul media mobile trading proprio per illustrare le caratteristiche di questo indicatore e le modalità per sfruttarlo al meglio. È chiaro che, ancor prima di valutare le varie situazioni in cui è conveniente utilizzare un indicatore di questo tipo, è opportuno darne una definizione.

Una media mobile – o moving average come viene definita in inglese-, come si evince dallo stesso nome, è la rappresentazione grafica della media aritmetica calcolata su una serie di valori corrispondenti alla lunghezza della stessa, in cui il valore più lontano nel tempo viene sostituito dal più recente. Convenzionalmente il calcolo è effettuato sulle chiusure dell’asset nel time frame di riferimento, ma nulla vieta di prendere come sorgente altri parametri -i massimi, i minimi, le aperture-: pertanto una media mobile a 5 periodi sarà la media aritmetica delle ultime 5 chiusure.

Come si calcola una media mobile

La media mobile, come già anticipato, è un indicatore di trend che mette in evidenza la direzione -e la pendenza- del movimento in atto su un determinato strumento finanziario, naturalmente la sua lunghezza sottende l’orizzonte temporale da analizzare nello specifico time frame.

Moving average calcolate su un numero elevato di periodi sono poco reattive nei cambi di direzione e sono riferibili a obiettivi temporali lunghi, mentre moving average calcolate su un numero contenuto di periodi sono estremamente reattive nei cambi di direzione proprio perché sono riferibili a obiettivi temporali molto vicini. Sulla base di quanto esposto è evidente che in assenza di una tendenza definita la media mobile non riesce a mantenere un verso con costanza.

Tipologie di media mobile

La definizione enunciata precedentemente riguarda il calcolo della media mobile semplice, tuttavia vi sono altre tipologie dello stesso indicatore che tengono conto di altri paramenti: le varianti più diffuse sono la media mobile ponderata e la media mobile esponenziale.

La WMA –Weighted Moving Average– nel calcolo della formula attribuisce un peso maggiore agli ultimi valori della serie rispetto a quelli più lontani nel tempo; la EMA –Exponentian Moving Average– è una media ponderata rettificata per un determinato coefficiente. Queste due versioni dell’indicatore offrono una maggior pulizia del plottaggio in presenza di un’elevata volatilità dei prezzi del sottostante analizzato, per non generare falsi segnali.

Trading online: come utilizzare le medie mobili

Di solito gli operatori finanziari nell’osservazione dei vari tipi di medie mobili prendono in considerazione quello che in gergo viene definito “cross” ovvero come i prezzi di un asset attraversano l’indicatore o come le medie più corte attraversano quelle più lunghe.

La Moving Average a 200 periodi sulle scansioni temporali giornaliere o settimanali è un importante riferimento persino per alcuni gestori, in quanto è considerata lo spartiacque tra una tendenza al rialzo ed una tendenza al ribasso. In linea di massima l’attraversamento di una media veloce nei confronti di una lenta dal basso verso l’alto è un segnale di acquisto, mentre un attraversamento dall’alto verso il basso è un segnale di vendita.